当做出同方差+不相关假定时聚类稳健标准误，产生的是普通标准误，即reg y x当做出异方差+不相关假定时，产生的是异方差稳健标准误或者简称稳健标准误，即reg y x，r当做出异方差+组内相关的假定时，产生的是聚类稳健标准误，即；然而，由于同一个体不同时期的扰动项可能存在自相关，故应使用以面板为聚类的聚类稳健标准误clusterrobust standard error更一般地，聚类稳健标准误我们允许个体效应存在，即不同的个体拥有不同的 如果 与所有解释变量 均。
did要聚类估计方法依然是OLS，须使用聚类稳健标准误clusterrobuststandarderrors，面板数据一般为聚类数据clusterdata；可以使用选择项vceboot计算自助标准误，陈强的高级计量经济学及stata应用这本书上有介绍，也可help xtnbreg看命令帮助 新版本的STATA采用最具亲和力的窗口接口，使用者自行建立程序时，软件能提供具有直接命令式的语法。
因为通常情况下样本的方差会大于总体的方差，样本量越大越能代表总体的信息，会平滑掉大波动的误差；直接影响着系数的显著性和置信区间面板数据用聚类稳健标准误，结果变得不显著而不用的情况下很显著，那么是否需要用聚类稳健标准误标准误在统计推断中发挥着至关重要的作用，直接影响着系数的显著性和置信区间，并最终。
聚类稳健标准误工具变量属于是不能确定的，因此是聚类稳健标准误，并不是非聚类稳健标准误，非聚类稳健标准误是能够确定的。
可以聚类标准误是真实标准误的一致估计，因此毕业论文可以不加聚类标准误毕业论文，也称作学位论文，是指作者为获得某种学位而撰写的研究报告或科学论文，是对自己在几年大学生活中所学到的知识的总结与运用。
双固定效应模型不一定要用标准误固定效应模型和聚类稳健标准误不冲突，不一定要用双向固定效应是指在面板数据模型中，分别控制了时间和地区固定效应，即将不随时间变化的个体特征，以及不随地区变化的时间特征进行控制。
1、聚类稳健标准误的运用越来越广在许多情况下，对异方差的观察是有必要的，在时间序列数据的背景下，人们可能会自然地区考虑HAC标准误差，即对异方差和自相关均具有鲁棒性的误差，经济学家将这个称为neweywest标准误差。
2、稳健标准差是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布 因此，在Stata中利用robust选项可以得到异方差稳健估计量。
3、两种修正方法 一般来讲，修正异方差的方法有两种一种是OLS+稳健标准误一种是加权最小二乘法WLS前者较为简单，根据陈强老师高级计量经济学中的描述，“只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，若使用稳健。
4、聚类稳健标准误聚类到高层次好根据查询相关公开信息显示聚类稳健标准误聚类到高层次好风景采光通风效果更不用说，关键是不用担心顶楼的夏热冬冷和漏水风险，并且次顶楼房价可能没有黄金楼层房价那么贵，因此越来越多人。
5、我们可以通过总体方差，直接把标准误求出来，也就是说知道了总体方差以及抽样所需要的样本量，我们就能知道样本均值的波动程度了所以它由此代表了抽样均值相较于总体均值的偏离程度，以此来判断稳健程度。
6、聚类稳健的标准误是比异方差稳健的标准误要求更为严格的一种标准误，因为其在推导过程中并没有用到同方差假定，所以聚类稳健标准误都是异方差稳健的从标准误数值大小上来说，通常情况下都是聚类稳健的标准误异方差稳健的。
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